Modellen bouwen met de klant aan de balie op je vizier

Natacha Lord – team lead risk model engineering

Risk model engineering is een kwestie van bruggen slaan, zegt Natacha Lord. En daarmee doelt ze niet alleen op de connectie tussen risicomodellen, business, data en IT. ‘Ik ben me er zeer van bewust dat het werk dat ik hier doe, uiteindelijk impact heeft op de klant aan de balie.’

‘Je kunt je voorstellen hoe belangrijk risicomanagement is voor een bank. Het is constant zoeken naar balans tussen groei van de bank en beheersing van de risico’s. Niet alleen risico’s voor de bank zelf, die we met credit-riskanalyses en Asset & Liability Management (AML) beperken. Het gaat ook om de bijdrage van de bank aan een duurzame economie; vastgelegd in de Basel IV normen, IFRS 9 en andere richtlijnen. In dat geheel van belangen speelt het risk-model-engineering-team een centrale rol.’

Klanten helpen

‘Aan de ene kant bouwen we bijvoorbeeld een risicotool die frontlinemedewerkers ondersteunt bij klantgesprekken. Als iemand aan de balie staat voor een lening om een eigen bedrijf te beginnen, maakt die tool op basis van algoritmen direct een inschatting van de risico’s. Zodat de medewerker een krediet kan adviseren waarmee de klant geholpen is, tegen een rente en een looptijd die recht doen aan het risico.’

‘Aan de andere kant is ons team support voor de backoffice. We zijn een grote bank en hebben dus een belangrijke verantwoordelijkheid richting de maatschappij. Die verantwoordelijkheid nemen we heel serieus, ook als team. Aan de backofficekant zorgen we dat we alle key risk indicators – de indicatoren waarop de bank risico’s beheerst – op een robuuste manier berekenen.’

Hemel op aarde

‘In dit werk kan ik mijn twee grote liefdes kwijt. De eerste is wiskunde; daar raakte ik op jonge leeftijd aan verslingerd en heb ik mijn master in gedaan. Op de universiteit kwam ik in aanraking met computerwetenschappen, wat mijn tweede liefde werd. Tijdens een PhD in Schotland kon ik de twee zelfs combineren – hemel op aarde! Ik zag hoe theorie en praktijk elkaar raken, hoe je data kunt samenbrengen met algoritmen om er inzichten uit te halen.’

‘Na een paar jaar werken als quant-analist en risk model engineer kreeg ik de kans om bij een bank in Schotland te beginnen als manager. Van precies 1 medewerker, maar toch. Nu, bij Rabobank, geef ik leiding aan een team van 30 collega’s. In mijn werk bouw ik nog steeds mee aan algoritmen, maar ik help medewerkers ook verder bouwen aan hun kennis, om door te groeien in hun vak. Zodat we met elkaar steeds betere oplossingen kunnen bedenken.’

 

Samen zorgen we dat CAS wordt gevoed met de juiste data, voldoet aan de business-eisen en vervolgens de inzichten correct in beeld brengt.
Natacha Lord

Meer coach dan lead

‘Intussen blijf ik ook mezelf ontwikkelen. Dat hoort in mijn optiek bij het leidinggeven. Als team lead in een technische omgeving help je mensen pas echt wanneer je begrijpt wat ze doen. Dat ik het werk zelf doe en nog elke dag nieuwe dingen leer, helpt me om een vertrouwensrelatie op te bouwen. Ik zeg niet zomaar wat, ik snap waar collega’s mee bezig zijn. Ik kan met ze meedenken. Ik zie mezelf dan ook niet zozeer als manager, maar eerder als een technisch coach.’

‘En er valt veel te leren! Als risk engineers waren we al gewend om een brug te slaan tussen modelling en de business. Nu komen data en IT daar bij. IT bijvoorbeeld op het gebied van platform building. Al onze modellen plaatsen we op CAS, het op Azure gebaseerde cloudplatform van Rabobank. Samen met data- en IT-collega’s zorgen we dat CAS wordt gevoed met de juiste data, voldoet aan de business-eisen en vervolgens de inzichten correct in beeld brengt. Een pittige en prachtige klus.’

Onze actuele vacatures binnen Data & Analytics

Betere wereld

‘Prachtig, dat is eigenlijk wel een goede typering van mijn hele baan bij Rabobank. Ik krijg hier de kans om mijn technische vaardigheden in te zetten en mijn collega’s te ondersteunen. En dan kan ik ook nog eens bijdragen aan een mooiere samenleving, aan een betere wereld. Het coöperatieve karakter van de bank zie je terug in de mensen die hier werken. Het contact met collega’s is warm en persoonlijk, vanaf het allereerste moment. Mensen nemen de tijd voor je.’

‘En dat brengt me op een ander kernwoord: menselijk. Daarmee doel ik niet alleen op de liefdadigheidsprojecten die we binnen de bank hebben opgezet, zoals het inzamelen van kleding voor minima. Ik heb het ook over het werk zelf, over de risicomodellen die we ontwikkelen. Ik weet zeker dat alle collega’s in mijn team het besef delen dat wat wij hier doen – het nadenken, programmeren, testen – uiteindelijk impact heeft op de man of vrouw die aan de balie verschijnt om een lening aan te vragen. Dat ieder van ons iets kan betekenen voor de maatschappij.’