Geschiedenis schrijven als credit risk modeller; het gebeurt nu

Risico-analyse: een verantwoordelijke taak

‘Risico’s zijn inherent aan het bankwezen, want met elk krediet dat je verstrekt, ontstaat een kans dat het zich niet volledig terugbetaalt.  Van hypotheken tot grootzakelijke leningen, voor elke leningenportefeuille binnen de bank is er een kredietmodel dat ons helpt de risico’s te beheersen. Met ons team werken we aan de herontwikkeling van het PD-modelProbability of Default is de kans dat de betalingsverplichtingen niet volledig worden nagekomen.  van de internationaal grootzakelijke portefeuille. Hiermee voeren we kwantitatieve analyses uit op immense hoeveelheden data om de kredietwaardigheid van klanten in kaart te brengen.’

‘Onze kredietmodellen liggen aan de basis van besluitvorming. Dat is nogal een verantwoordelijkheid, zeker als het gaat om de internationaal grootzakelijke portefeuille. Onze klanten variëren van het Nederlandse MKB tot de beursgenoteerde corporates die we allemaal kennen uit het economiekatern van de krant. Qua kredietrisicokapitaal is dit de grootste portefeuille van Rabobank.’

‘Dus in termen van exposure gaat het om miljarden – maar de maatschappelijke impact is ook enorm. Veel bedrijven zijn afhankelijk van ons model. Als één van de grootste financiële instellingen van Nederland, is Rabobank medeverantwoordelijk voor een gezond financieel klimaat. Die druk is voelbaar, zowel vanuit de business als vanuit de ECB, maar werkt absoluut motiverend. We weten heel goed waar we aan bijdragen.’

De herontwikkeling der herontwikkelingen

‘Modelleren is altijd een cyclisch proces, maar de cyclus waar we nu inzitten is van ongekende proportie. Ik werk sinds 2007 bij Rabobank en heb nog nooit zo’n omvangrijk project gedaan als de herontwikkeling van dit model. Het datalandschap is ontzettend uitgebreid, de diversiteit aan klanten is enorm, de standaarden waar we aan moeten voldoen zijn torenhoog, regelgeving is – terecht – steeds strenger en we hebben te maken met veel verschillende stakeholders en belangen.’

‘Een model is een vereenvoudigde weergave van de realiteit. Maar die realiteit is dus een nogal complex geheel dat continu aan verandering onderhevig is, dus daar ligt onze grootste uitdaging. “Keep it simple, stupid”, zeg ik daarom altijd. En als we de juiste balans weten te vinden tussen die transparante eenvoud en die complexe realiteit, maken we echt het verschil. Voor een kredietrisicomodelleur is dit hét moment waarop je geschiedenis kunt schrijven: deze herontwikkeling van dit model. Er staat veel op het spel.’

De menselijke kant van een technisch vak

‘In mijn team zorgt die druk voor extra gedrevenheid om het model te perfectioneren. Ik stuur een team aan van 10 modelleurs. Zij programmeren, hoofdzakelijk in Python, en voeren daarmee de analyses uit waarmee we risico’s identificeren en kwantificeren. Ik vorm de brug tussen hen, het management en andere belanghebbenden. Zoals de business, dus de mensen die de modellen gebruiken, maar ook IT voor de implementatie, het data-team voor de kwaliteit van de data, het validatieteam en audit. Die laatste twee bewaken de modelinhoud en het proces.’

‘Persoonlijk vind ik dat netwerk aan stakeholders ook een hele mooie kant van dit vak. Risk analytics klinkt vrij technisch en dat is het in de basis, maar het is ook heel menselijk. De complexiteit zit hem enerzijds in de kwantitatieve puzzel zelf en anderzijds in de interpretatieslag en de uiteenlopende belangen die we ermee behartigen. Uiteindelijk dienen we met zijn allen de klant. En ja, daar gebruiken wij geavanceerde Python scripts voor, maar we moeten het altijd kunnen uitleggen aan iedereen, ook niet-technische stakeholders. Of het nu senior management is of de business of de regelgever: het model moet zo transparant mogelijk en begrijpelijk zijn.’

Samen voor het beste resultaat

‘Ik ben ongelooflijk trots op mijn team. De druk is hoog, de dynamiek weergaloos en de sfeer is goed! We zijn een heel hecht team van ontzettend slimme mensen uit alle delen van de wereld en we werken heel nauw samen. Dus veel stand-ups, presentaties en kennisuitwisseling. We zijn kritisch en houden elkaar scherp. Normaal gesproken doen we naast werk ook veel leuke dingen. Dat is nu door covid iets minder, maar we maken evengoed veel lol samen.’

‘Die sfeer draagt bij aan de toewijding van iedereen om dit project tot een succes te maken. We hebben geen deadline gemist, daar ben ik echt trots op. Iedereen helpt elkaar, binnen het team maar ook daarbuiten. Deze mentaliteit is kenmerkend voor Rabobank: we maken altijd tijd vrij voor een ander, hoe druk we ook zijn. Er heerst een groot besef dat je samen tot het beste resultaat komt, zeker binnen risk analytics. Vanuit dit vak ben je het meest verweven met alle onderdelen van de bank – en dat voel je.’